铁矿石日报:主力合约涨超2% 永安席位净空单大减超万手

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  一、盘面纵览

  今日(12月21日)国内期货互有涨跌。红枣主力合约大跌6.12%,甲醇、动力煤跌超3%,乙二醇(EG)、热卷跌超2%。涨幅方面,铁矿涨超2%,液化石油气(LPG)、锰硅、棉纱涨超1%。截止收盘,铁矿石主力合约2205收于702元,涨幅2.56%。

(大商所铁矿石各合约收盘情况;来源:东方财富期货PC端)

  二、近期消息梳理

  据Mysteel数据显示,2021年12月13日—12月19日期间,澳大利亚、巴西七个主要港口铁矿石库存总量1150.5万吨,环比增加63.9万吨,库存总量处于今年的中等水平。

  据Mysteel数据显示,截至12月19日当周,中国45港铁矿石到港总量2230.7万吨,环比增加66.5万吨;北方六港到港总量为1060.7万吨,环比增加129.2万吨。

  三、持仓龙虎榜

  今日(12月21日)前20名期货机构多单持仓量为378945手,空单持仓量为392693手,多空比为0.965;多方增仓手数大于空方,其中多单持仓表现为增持45533手,空单持仓表现为增持35146手。前20席位当日净多单增加10387手。

  今日空单变动排名前三的席位分别有永安期货(-8174)、国投安信(+8149)和大地期货(+4419);今日多单变动排名前三的席位分别有鲁证期货(+7819)、中信期货(+5025)和海证期货(+4923)。

  值得一提的是,位居持仓空单第1名、多单第5名的永安期货今日空单减少8174手至36866手,多单增持4148手至26969手,当日持仓状态表现为持有净空单9897手。通过查询永安席位在铁矿石2205合约上的建仓过程可知,永安席位近5个交易日处于多空摇摆过程,今日净空单较上一交易日大幅减少12322手。可持续关注其后续仓位变动情况。

(永安期货席位铁矿石2205合约近5个交易日建仓过程图;来源:东方财富网)

  四、机构观点

  广发期货: 从绝对价格走势看,钢厂产量虽有边际上升预期,但限产影响上升空间有限,铁矿累库趋势改变前难有往上驱动;考虑铁矿相比其他黑色金属估值较低,同时产业利润较好背景下,铁矿继续下跌空间不大,或将跟随成材震荡走势为主。

  华泰期货: 整体来看,铁矿石供需同步有所增加,外矿发运重回高位,钢厂冬储及春节前补库需求稳定。虽然全国铁水产量暂时维持低位仅环比小幅增加,但铁矿港口库存开始环比回落。由于近端的补库和远端的钢厂复产预期,且长流程钢厂利润犹存,预计铁矿石依旧偏强震荡。

  国投安信期货:铁矿方面,澳巴发运环比回升,全国港口库存周一环比出现下滑。需求端方面,部分钢企复产带动日均铁水产量触底反弹,在宏观政策转暖以及终端需求改善的情况下,铁矿仍然受到补库预期的支撑。整体来看,铁矿供需维持宽松,港口库存维持上行趋势,但短期终端需求转暖带来的补库预期支撑仍在,预计走势以震荡为主。

  弘业期货:供应方面,上周澳巴发运环比增加。需求方面,本期铁水产量仍然维持在200万吨以下,但出现止跌回升,由于宏观政策偏利好,明年要以稳为主,对地产基建预期好转带来的钢厂复产预期增强,12月19日起唐山启动重污染天气二级响应,需求偏弱。其他地区限产压力减轻,复产积极性较高,但环保要求依然严格,近期钢材冬储开始,原料端的补库需求也有一定支撑。库存方面,港口继续累库。盘面上看,短期内维持震荡。

(文章来源:东方财富研究中心)

文章来源:东方财富研究中心

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