金融期权方面,50ETF 期权成交活跃度上升,上周日均成交量为241.34 万张,较前周上升23.86%,其中认购期权成交量要低于认沽期权,认沽-认购成交比为0.88,相对前周有所下降,高于历史均值水平。
上周认沽认购持仓比为0.87,较前周上升,该指标高于历史均值。综合50ETF 期权的成交及持仓信息来看,上周市场情绪谨慎。
沪深300 期权方面,华泰柏瑞300ETF 期权成交活跃度最高,日均成交203.31 万张,日均持仓量231.28 万张;沪深300 股指期权日均成交18.25 万手,日均持仓量21.33 万手;嘉实300ETF 期权日均成交32.45万张,日均持仓量36.08 万张,成交活跃度总体有上升。综合沪深300期权的成交及持仓信息来看,上周市场情绪谨慎。
波动率方面,截止上周五收盘,沪深300 股指期权隐含波动率20.31%,较一周前上升0.36%。50ETF 期权隐含波动率20.34%,较一周前上升0.86%。隐含波动率接近历史波动率,期权定价合理。南华50ETF期权波动率指数是22.52,南华沪深300 期权波动率指数是24.13,与前一周相比,南华期权波动率指数小幅波动,市场不确定性降低,市场探底回升。
商品期权方面,本周商品期权整体成交量较上周有所增加,其中看涨期权成交量相较上周增长幅度前五的品种分别为PVC、塑料、PP、白糖和棉花期权;看跌期权成交量相较上周增长幅度前五的品种分别为PVC、PP、白糖、甲醇和铜期权。从标的走势来看,本周全周商品走势偏强,整体上涨。周度来看农产品、黑色、有色板块都呈现上涨趋势,化工有所分化。从期权隐含波动率的角度来看,周五日盘各板块波动率涨少跌多,以降波行情为主,但各期权品种波动率变动幅度较小。
(文章来源:南华期货)
文章来源:南华期货